Przypisy
1. Od 1 marca 2016 r. Dzienna efektywna stopa funduszy federalnych (EFFR) to ważona wolumenem mediana danych na poziomie transakcji zebranych od instytucji depozytowych w raporcie o wybranych kursach rynku pieniężnego (FR 2420). Przed 1 marca 2016 r. EFFR był średnią ważoną wolumenem stawek w transakcjach brokowanych.
2. Dane tygodniowe to średnie z 7 dni kalendarzowych kończących się w środę bieżącego tygodnia; dane miesięczne obejmują każdy dzień kalendarzowy miesiąca.
3. Rocznie na podstawie 360-dniowego roku lub odsetek bankowych.
4. Na zasadzie rabatu.
5. Stopy procentowe interpolowane na podstawie danych dotyczących niektórych transakcji na papierach komercyjnych rozliczanych przez The Depository Trust Company. Transakcje obejmują sprzedaż papierów komercyjnych przez dealerów lub bezpośrednich emitentów inwestorom (czyli stronie oferującej). Stawki za 1, 2 i 3 miesiące odpowiadają 30-, 60- i 90-dniowym datom podanym na stronie internetowej Zarządu Commercial Paper (www.federalreserve.gov/releases/cp/).
6. Dokument finansowy ubezpieczony w ramach tymczasowego programu gwarancji płynności FDIC nie jest wyłączony z odpowiednich indeksów, ani żaden finansowy ani niefinansowy papier komercyjny, na który może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ jeden lub więcej z Instrumenty płynnościowe Rezerwy Federalnej. W związku z tym stopy opublikowane po 19 września 2008 r. prawdopodobnie odzwierciedlają bezpośrednie lub pośrednie skutki nowych programów tymczasowych, a zatem prawdopodobnie nie są porównywalne pod pewnymi względami ze stopami opublikowanymi przed tym okresem.
7. Stawka opublikowana przez większość z 25 największych (według aktywów w biurach krajowych) ubezpieczonych banków komercyjnych posiadających licencję na prowadzenie działalności w Stanach Zjednoczonych. Prime jest jedną z kilku bazowych stóp stosowanych przez banki do wyceny krótkoterminowych kredytów biznesowych.
8. Stawka pobierana za dokonane rabaty i zaliczki przyznane w ramach podstawowego c Rezerwy Federalnej program „okna rabatowego redit”, który wszedł w życie 9 stycznia 2003 r. Ta stopa zastępuje stawkę dla kredytu dostosowawczego, który został wycofany po 8 stycznia 2003 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.federalreserve.gov/boarddocs/press/bcreg/2002/200210312 /default.htm. Podany kurs jest taki sam jak w Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku. Szeregi historyczne dotyczące stopy kredytu dostosowawczego, a także stopy kredytu pierwotnego są dostępne na stronie www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm.
9. Dochody z emisji nieindeksowanych w aktywnym obrocie, dostosowane do stałych terminów zapadalności. 30-letnie serie obligacji skarbowych o stałym terminie zapadalności zostały wycofane 18 lutego 2002 r. I ponownie wprowadzone 9 lutego 2006 r. Od 18 lutego 2002 r. Do 9 lutego 2006 r. Departament Skarbu USA opublikował współczynnik korygujący dzienne nominalne 20-letnie stały termin zapadalności w celu oszacowania 30-letniej stopy nominalnej. Historyczny współczynnik korekty można znaleźć na stronie www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/. Źródło: Departament Skarbu USA.
10. Dochody z papierów wartościowych chronionych przed inflacją skarbowych (TIPS) dostosowane do stałych terminów zapadalności. Źródło: Departament Skarbu USA. Dodatkowe informacje o rentownościach nominalnych i indeksowanych do inflacji można znaleźć na stronie www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/.
11. Na podstawie średniej nieważonej rentowności ofert dla wszystkich TIPS z pozostałymi warunkami do zapadalności ponad 10 lat.