Typy arbitrażu obejmują między innymi ryzyko, handel detaliczny, zamienne, negatywne, statystyczne i trójkątne.
Skomplikowany przykład arbitrażu
Chociaż nie jest to najbardziej skomplikowana strategia arbitrażu w użyciu, ten przykład arbitrażu trójkątnego jest bardziej złożony niż powyższy przykład. W arbitrażu trójkątnym przedsiębiorca konwertuje jedną walutę na inną w jednym banku, zamienia drugą walutę na inną w drugim banku, a na koniec konwertuje trzecią walutę z powrotem na oryginalną w trzecim banku. Ten sam bank miałby odpowiednią wydajność informacyjną, aby upewnić się, że wszystkie jego kursy walutowe były wyrównane, co wymagałoby użycia różnych instytucji finansowych do tej strategii.
Na przykład załóżmy, że zaczynasz od 2 miliony dolarów. Widzisz, że w trzech różnych instytucjach od razu dostępne są następujące kursy wymiany walut:
- Instytucja 1: euro / USD = 0,894
- Instytucja 2 : Euro / funt brytyjski = 1,276
- Instytucja 3: USD / funt brytyjski = 1,432
Najpierw należy przeliczyć 2 miliony dolarów na euro po kursie 0,894, co daje 1 788 000 euro. Następnie weź 1 788 000 euro i przelicz je na funty po kursie 1,276, co da ci 1 401 254 funtów. Następnie wziąłbyś funty i przeliczył je z powrotem na dolary amerykańskie po kursie 1,432, co daje 2006596 $. Twój całkowity zysk z arbitrażu wolnego od ryzyka wyniósłby 6596 USD.