Typer av arbitrage inkluderer blant annet risiko, detaljhandel, konvertibel, negativ, statistisk og trekantet.
Et komplisert arbitrasjonseksempel
Selv om dette ikke er den mest kompliserte arbitragestrategien i bruk, er dette eksemplet med trekantet arbitrage mer komplekst enn eksemplet ovenfor. I trekantet arbitrage konverterer en næringsdrivende en valuta til en annen i en bank, konverterer den andre valutaen til en annen i en annen bank, og til slutt konverterer den tredje valutaen tilbake til originalen i en tredje bank. Den samme banken ville ha informasjonseffektiviteten for å sikre at alle valutakursene ble justert, noe som krever bruk av forskjellige finansinstitusjoner for denne strategien.
Anta for eksempel at du begynner med 2 millioner dollar. Du ser at følgende valutakurser ved tre forskjellige institusjoner er umiddelbart tilgjengelige:
- Institusjon 1: Euro / USD = 0,894
- Institusjon 2 : Euro / Britisk pund = 1,276
- Institusjon 3: USD / Britisk pund = 1,432
Først vil du konvertere $ 2 millioner til euro til 0,894-satsen, noe som gir deg 1 788 000 euro. Deretter vil du ta 1.788.000 euro og konvertere dem til pund til 1.276-kursen, og gi deg 1.401.254 pund. Deretter tar du pundene og konverterer dem tilbake til amerikanske dollar til kurs 1.432, og gir deg $ 2 006 596. Det totale risikofrie arbitrageoverskuddet ditt vil være $ 6596.