Leptokurtic 분포

Leptokurtic이란 무엇입니까?

Leptokurtic 분포는 첨도가 3보다 큰 통계 분포입니다. 꼬리가 더 뚱뚱 해져 더 넓거나 평평한 모양을 가짐으로써 극도의 긍정적 또는 부정적 사건이 발생할 가능성이 더 크다고 설명 할 수 있습니다.

첨도에서 발견되는 세 가지 주요 범주 중 하나입니다. 분석. 다른 두 개의 대응 물은 첨도가없고 정규 분포와 관련된 메소 쿠르트와 꼬리가 더 얇고 첨도가 더 적은 platykurtic입니다.

Leptokurtic 이해

Leptokurtic 분포는 정규 분포보다 양의 첨도가 큰 분포입니다. 정규 분포의 첨도는 정확히 3입니다. 따라서 첨도가 3보다 큰 분포는 렙토 쿠르트 분포로 분류됩니다.

일반적으로 렙토 쿠르트 분포는 중쿠 르틱과 비교할 때 꼬리가 더 무겁거나 극단적 인 이상 값의 확률이 더 높습니다. 또는 platykurtic 분포.

과거 수익을 분석 할 때 첨도는 투자자가 자산의 위험 수준을 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. leptokurtic 분포는 투자자가 더 넓은 변동을 경험할 수 있음을 의미합니다 (예 : , 평균에서 표준 편차가 3 개 이상) 매우 낮거나 높은 수익이 발생할 가능성이 커집니다.

Leptokurtosis 및 위험 예상 가치

VaR (Value at Risk) 확률을 분석 할 때 Leptokurtic 분포가 포함될 수 있습니다. VaR의 정규 분포는 다음과 같은 더 강력한 결과 기대치를 제공 할 수 있습니다. 최대 3 개의 첨도를 포함합니다. 일반적으로 첨도가 적고 각각의 신뢰도가 높을수록 위험 분포의 값이 더 신뢰할 수 있고 더 안전합니다.

Leptokurtic 분포는 3 개의 첨도를 초과하는 것으로 알려져 있습니다. . 이는 일반적으로 초과 첨도 내에서 신뢰 수준을 감소시켜 신뢰도를 떨어 뜨립니다. Leptokurtic 분포는 최악의 시나리오에서 곡선 아래에 더 많은 값이 있기 때문에 왼쪽 꼬리에 더 높은 위험 값을 표시 할 수도 있습니다. 전반적으로 분포의 왼쪽에있는 평균에서 멀어 질수록 음수 수익률이 높을수록 위험 가치가 높아집니다.

Leptokurtosis, Mesokurtosis 및 Platykurtosis

leptokurtosis는 더 큰 이상치 가능성을 의미하는 반면, mesokurtosis와 platykurtosis는 더 작은 이상치 가능성을 나타냅니다. Mesokurtic 분포의 첨도는 3.0에 가깝습니다. 즉, 특이 치 특성이 정규 분포의 특성과 유사합니다. Platykurtic 분포는 첨도가 3.0 미만이므로 정규 분포보다 첨도가 낮습니다.

투자자는 투자 할 위치를 결정할 때 다른 유형의 투자와 관련된 통계 분포를 고려합니다. 더 많은 위험을 회피하는 투자자는 이러한 자산이 극단적 인 결과를 생성 할 가능성이 적고, 위험을 추구하는 사람들이 렙 토쿠 르토 시스를 찾을 수 있기 때문에 플래티 쿠르트 분배가있는 자산과 시장을 선호 할 수 있습니다.

Leptokurtosis의 예

과도 양수 첨도의 가상 예를 사용하겠습니다. ABC 주식의 종가를 1 년 동안 매일 추적하면 주식이 주어진 값에서 종가되는 빈도에 대한 기록이 있습니다. X 축의 종가와 그래프의 Y 축을 따라 발생한 종가의 인스턴스 수로 그래프를 작성하면 종가의 분포를 보여주는 종 모양의 곡선이 생성됩니다. 가치. 몇 개의 종가에 대해 많은 발생이있는 경우 그래프는 매우 가늘고 가파른 종 모양의 곡선을 갖습니다. 종가가 크게 다를 경우 종은 가파른 측면이 적은 더 넓은 모양을 갖습니다. 이 종의 꼬리는 종가가 많이 벗어난 그래프가 종의 양쪽에서 더 두꺼운 꼬리를 가지므로 종가가 얼마나 자주 편차가 발생했는지 보여줍니다.