I tipi di arbitraggio includono rischio, vendita al dettaglio, convertibile, negativo, statistico e triangolare, tra gli altri.
Un esempio di arbitraggio complicato
Sebbene questa non sia la strategia di arbitraggio più complicata in uso, questo esempio di arbitraggio triangolare è più complesso di lesempio sopra. Nellarbitraggio triangolare, un trader converte una valuta in unaltra presso una banca, converte quella seconda valuta in unaltra presso una seconda banca e infine converte la terza valuta nelloriginale presso una terza banca. La stessa banca avrebbe lefficienza delle informazioni per garantire che tutti i suoi tassi di cambio fossero allineati, richiedendo luso di diversi istituti finanziari per questa strategia.
Ad esempio, supponi di iniziare con $ 2 milioni. Come vedete, presso tre diversi istituti sono immediatamente disponibili i seguenti tassi di cambio:
- Istituzione 1: Euro / USD = 0,894
- Istituzione 2 : Euro / Sterlina britannica = 1,276
- Istituzione 3: USD / Sterlina britannica = 1,432
Innanzitutto, converti i $ 2 milioni in euro al tasso di 0,894, per un totale di 1.788.000 euro. Successivamente, prenderesti i 1.788.000 euro e li convertiresti in sterline al tasso di 1.276, ottenendo 1.401.254 sterline. Successivamente, prenderesti le sterline e le convertiresti in dollari statunitensi al tasso di 1,432, dandoti $ 2.006.596. Il tuo profitto totale di arbitraggio privo di rischio sarebbe $ 6.596.