A portfólióelméletben az adott értékpapír egyedi körülményei miatti árváltozások kockázatát, szemben a teljes piaccal, „idioszinkratikus kockázatoknak” nevezzük. Ezt a szisztematikusnak is nevezett specifikus kockázatot a diverzifikáció révén ki lehet küszöbölni a portfólióból. Több értékpapír egyesítése azt jelenti, hogy a konkrét kockázatok megszűnnek. A teljes piacokon nincs kompenzáció az idioszinkratikus kockázatért – vagyis az értékpapír sajátos kockázata nem számít az árának. Például egy teljes piacon, ahol a tőkeeszköz-árképzési modell érvényes, az értékpapír ára Az egy vagy két ingatlan bérbeadásakor a bérbeadó által kapott nettó jövedelem vagy elszenvedett veszteség sajátos kockázatnak van kitéve az ingatlanokkal és a bérlők változó magatartásával járó sok dolog miatt. .
Az egyik makrogazdasági modell szerint, amely magában foglalja a pénzügyi szektort, az idioszinkratikus kockázat fedezése önmegsemmisítő lehet, mivel ez magasabb rendszerszintű kockázathoz vezet, mivel több tőkeáttételt vesz fel. Ez kevésbé stabilizálja a rendszert. míg az értékpapírosítás elvileg csökkenti az idioszinkratikus sokkok költségeit, végül a rendszerszintű kockázatokat egyensúlyban erősíti.
Az ökonometria során az „idioszinkratikus hibát” használják a hibák – vagyis nem megfigyelt tényezők – leírására, amelyek csökkentik ct a függő változó – a panel adataiból, amelyek változnak az idő múlásával és az egységek (magánszemélyek, cégek, városok stb.) között.