Portfoliteoriassa hinnanmuutosriskejä, jotka johtuvat tietyn arvopaperin ainutlaatuisista olosuhteista, toisin kuin kokonaismarkkinat, kutsutaan ”idiosynkraattisiksi riskeiksi”. Tämä erityisriski, jota kutsutaan myös systemaattiseksi, voidaan poistaa salkusta hajauttamalla. Useiden arvopapereiden yhdistäminen tarkoittaa, että erityiset riskit poistuvat. Kokonaisilla markkinoilla ei korvata idiosynkraattista riskiä – toisin sanoen arvopaperin omaperäisellä riskillä ei ole väliä sen hinnalla. Esimerkiksi täydellisillä markkinoilla, joilla käyttöomaisuuden hinnoittelumalli on, arvopaperin hinta on määräytyy sen tuottojen järjestelmällisen riskin määrän perusteella. Vuokranantajan saamat nettotulot tai menetetyt tappiot yhden tai kahden kiinteistön vuokraamisesta ovat omaperäisiä riskejä johtuen lukuisista asioista, joita voi tapahtua kiinteistöille ja vuokralaisten vaihtelevalle käyttäytymiselle .
Erään makrotaloudellisen mallin mukaan, mukaan lukien rahoitusala, idiosynkraattisen riskin suojaaminen voi olla itsestäänselvyys, koska se johtaa suurempaan systeemiseen riskiin, koska se saa enemmän vipuvaikutusta. Tämä tekee järjestelmästä vähemmän vakaan. kun taas arvopaperistaminen vähentää periaatteessa idiosynkraattisten sokkien kustannuksia, se lopulta vahvistaa järjestelmäriskejä tasapainossa.
Ekonometriassa ”idiosynkraattista virhettä” käytetään kuvaamaan virheitä eli huomaamattomia tekijöitä, jotka heikentävät ct riippuva muuttuja – paneelitiedoista, jotka muuttuvat sekä ajan myötä että eri yksiköiden (yksilöt, yritykset, kaupungit jne.) välillä.