Typer af arbitrage inkluderer blandt andet risiko, detailhandel, konvertibel, negativ, statistisk og trekantet.
Et kompliceret arbitrageeksempel
Selvom dette ikke er den mest komplicerede arbitrage-strategi, der er i brug, er dette eksempel på trekantet arbitrage mere kompleks end ovenstående eksempel. I trekantet arbitrage konverterer en erhvervsdrivende en valuta til en anden i en bank, konverterer den anden valuta til en anden i en anden bank og til sidst konverterer den tredje valuta tilbage til originalen i en tredje bank. Den samme bank ville have informationseffektiviteten for at sikre, at alle dens valutakurser var justeret, hvilket kræver brug af forskellige finansielle institutioner til denne strategi.
Antag for eksempel, at du begynder med $ 2 millioner. Du ser, at følgende valutakurser er tilgængelige ved tre forskellige institutioner med det samme:
- Institution 1: Euro / USD = 0,894
- Institution 2 : Euro / Britisk pund = 1.276
- Institution 3: USD / Britisk pund = 1.432
Først ville du konvertere $ 2 millioner til euro til 0,894-satsen, hvilket giver dig 1.788.000 euro. Dernæst ville du tage de 1.788.000 euro og konvertere dem til pund til 1.276-satsen, hvilket giver dig 1.401.254 pund. Dernæst ville du tage pundene og konvertere dem tilbage til amerikanske dollars til satsen 1.432, hvilket giver dig $ 2.006.596. Dit samlede risikofrie arbitrageoverskud ville være $ 6.596.