Mezi typy arbitráží patří mimo jiné riziko, maloobchod, převoditelné, negativní, statistické a trojúhelníkové.
Příklad komplikované arbitráže
Ačkoli se nejedná o nejsložitější používanou strategii arbitráží, je tento příklad trojúhelníkové arbitráže složitější než výše uvedený příklad. V trojúhelníkové arbitráži obchodník převádí jednu měnu na druhou v jedné bance, převádí tuto druhou měnu na druhou ve druhé bance a nakonec převádí třetí měnu zpět na původní ve třetí bance. Stejná banka by měla informační účinnost, aby zajistila sladění všech svých měnových kurzů, což by pro tuto strategii vyžadovalo použití různých finančních institucí.
Předpokládejme například, že začnete s 2 miliony dolarů. Uvidíte, že ve třech různých institucích jsou okamžitě k dispozici následující směnné kurzy:
- Instituce 1: EUR / USD = 0,894
- Instituce 2 : Euro / Britská libra = 1,276
- Instituce 3: USD / Britská libra = 1,432
Nejprve byste převedli 2 miliony USD na eur v kurzu 0,894, což vám dává 1 788 000 eur. Dále byste vzali 1 788 000 eur a převedli je na libry s kurzem 1,276, což vám dává 1 401 254 liber. Dále byste si vzali libry a převedli je zpět na americké dolary s kurzem 1,432, což vám dá 2 006 596 dolarů. Váš celkový bezrizikový arbitrážní zisk by byl 6 596 $.